文章摘要
W. Gersch.混合自回归动平均时间序列的自回归参数估计[J].声学技术,1980,(3):65~75
混合自回归动平均时间序列的自回归参数估计
  
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作者单位
W. Gersch 美国普渡大学应用新计中心 
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中文摘要:
      在二阶平稳时间序列的混合自回归动平均(ARMA)的表达式中,现在的观测可表示为它自己的过去历史的有限线性组合(自回归部分)加上不能预测的部分,后者是由不相关随机变量的有限线性组合(移动平均部分)构成的。本文讨论只利用输出数据时对已知阶数的混合ARMA时间序列的自回归(AR)参数的估计问题。
英文摘要:
      
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